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Come utilizzare l’indicatore Parabolic SAR nel Trading

L‘indicatore Parabolic SAR è un indicatore di analisi tecnica molto utilizzato dai trader, il suo creatore fu J. Welles Wilder Jr che sviluppò questo indicatore nel 1978.

Il signor Wilder, è un ingegnere meccanico statunitense, copiosamente conosciuto per i suoi lavori di analisi tecnica.

Wilder oltre che creare il Parabolic, mise a punto molti indicatori ormai ritenuti i fondamenti dell’analisi tecnica, questi indicatori sono basilari e adattabili a qualsiasi tipo di software e sono usati principalmente per il trading algoritmico e automatico.

Una breve delucidazione di cosa sia l’analisi tecnica, intanto iniziamo dicendo che l’analisi tecnica non è una scienza ma è lo studio analitico dei movimenti dei mercati.

L’analisi tecnica studia gli andamenti dei prezzi passati, cercando di determinare gli sviluppi futuri, tramite l’uso di indicatori e oscillatori. 

Quali sono gli indicatori più utilizzati nel Trading online

Gli indicatori più noti e conosciuti ideati da Wilder:

  • ATR, Average True Range;
  • RSI, the Relative Strength Index;
  • ADX, Average Directional Index;
  • Il Parabolic SAR.

Il primo indicatore ATR è un indicatore statistico, utilizzato per la misurazione della volatilità dei mercati;

Il secondo indicatore RSI è un indicatore statico e viene utilizzato come indicatore di momentum; 

Il terzo indicatore ADX è uno strumento statistico utilizzato per misurare la forza del trend in quel determinato momento.

Come funziona l’indicatore Parabolic SAR

La costruzione del Parabolic SAR nel Trading CFD è complessa e si fonda su determinate regole.

L’indicatore Parabolic SAR è privo di base temporale, ovvero non necessita di parametri temporali, infatti la sua costruzione avviene tramite le medie mobili. A

vvicinarsi e conoscere l’indicatore Parabolic SAR può aiutare i trader a capire le fasi dei trend, portando progressivamente a ridurre il rischio di perdite per le proprie operazioni.

L’utilizzo dell‘ Parabolic SAR (Stop and Reverse) è un indicatore e il suo nome deriva dal fatto che quando venne disegnato ci fu una somiglianza ad una parabola.

  • Lo stop del Parabolic SAR non torna mai indietro ma si muove su due direzioni una del tempo ed una del prezzo e si incrementa ad ogni barra e solo nella direzione del trade. Ad esempio se siamo in direzione Long allora lo Stop si muove verso l’alto ad ogni barra (questa è una funzione del tempo) con una distanza che dipende dal movimento dei prezzi (questa è una funzione del prezzo).
    Se il movimento dei prezzi non si realizza e vanno nella direzione opposta allora lo stop ribalta la posizione e inizia un nuovo periodo di tempo;
  • Il Parabolic SAR si muove inizialmente in modo sequenziale per poi accelerare, al crescere del fattore di accelerazione (AF = Acceleration Factor, 0.02 < AF < 0.20 con incremento di 0.02);
  • Il sistema del Parabolic SAR è un true reversal system perché ogni punto di stop è anche un punto di reversal;
  • Il Parabolic SAR è un indicatore direzionale che lavora bene nel trend quando è definito, invece nelle situazioni di lateralità il Parabolic SAR tende a fornire falsi segnali.
  • Per sfruttare al meglio le doti di questo indicatore è opportuno selezionare dei filtri che permettano al trader di comprendere bene le fai del trend.

parabolic SAR 1

In figura vi mostriamo il grafico di un’operazione monitorata con l’indicatore Parabolic Sar.

Perché utilizzare l’indicatore Parabolic SAR?

Con L’indicatore Parabolic SAR si ha come obbiettivo quello di interpretare e riuscire ad anticipare gli andamenti dei mercati.

La peculiarità del Parabolic SAR è che graficamente corrisponde ad una serie di puntini, i quali seguendo il prezzo e stando costantemente al di sotto di esso, ci diranno che il trend è di crescita e invece staranno al disopra vorrà dire che la tendenza e decrescente.

Quando avviene la rottura di prezzo è li che l’indicatore Parabolic SAR manderà un segnale di inversione del trend.

In questo contesto l’indicatore SAR funge da trailing stop, ovvero invia un ordine di arresto e chiusure per le posizioni, consentendo comunque allo stesso tempo di proteggere i propri guadagni.

Cerchiamo di capire meglio l’uso dell’indicatore Parabolic SAR con un esempio pratico, mettiamo caso che una tendenza al rialzo si inverta a favore di una tendenza del mercato ribassista, a questo punto l’indicatore Parabolic SAR continuerà a ridursi, ricordiamoci che l’indicatore ha come caratteristica di base di seguire il prezzo.

Una volta che la caduta dei prezzi cesserà il Parabolic SAR a sua volta si fermerà con uno stop invertendo la sua direzione reverse, questo perché la tendenza rialzista è stata oramai avviata.

parabolic 2

Altra particolarità del Parabolic SAR è che nella prima fase sia che sia ascendente che discendente del determinato trend, l’indicatore si muove in modo lento.

Solo in un secondo momento il nostro Parabolic prenderà la velocità, andando in sintonia con la tendenza.

Questo sistema fa in modo che il trader possa osservare lo sviluppo del trend senza affrettare le decisioni sugli investimenti.

I difetti di questo indicatore sono i molteplici falsi periodi che purtroppo lo rendono abbastanza inefficace sui quei mercati instabili.

parabolic falsi segnali 3

L’importante è accostare l’indicatore Parabolic SAR con altri indicatori e oscillatori di analisi tecnica come l’indice direzionale medio (ADX) creato dallo stesso Wilder, aiuta a determinare se c’è un trend nel prezzo, ma anche le forze coinvolte, se la tendenza sta aumentando o diminuendo.

L’inclusione di altri strumenti di analisi tecnica è ottimale perché i nuovi oscillatori e indicatori vanno a sopperire ove il Parabolic SAR è carente.

Strategie nel trading con il Parabolic SAR

L’utilizzo di questo indicatore trova spesso nel trading online a breve periodo, invece il suo impiego non è consigliato nei casi di assenza di trend sul mercato.

L’efficacia di questo indicatore si presenta maggiormente quando vi è una forte tendenza sui mercati, in queste condizioni l’indicatore Parabolic SAR ha un forte impatto per l’individuazione del trend e delle delle nuove tendenze.

Con il parabolic SAR si può fare un’ottima analisi tecnica ed è ottimo nello scalping, ovvero quando c’è la necessità di aprire e chiudere delle posizioni su vari prodotti finanziari (per la maggiore nel trading azionario) l’arco temporale di apertura e chiusura di solito è molto breve, anche qualche minuto, inoltre è bene ricordare che lo scalping è una grande attività speculativa dove non si usano percentuali sulle commissioni, ma queste restano fisse.



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Il Team di Bassilo.it è formato da Analisti Finanziari - Trader, laureati in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari, appassionati di trading e informatica.

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