Cosa sono e come utilizzare le medie mobili nel Trading online

Per fare trading online lo strumento delle medie mobili è molto importante. Di seguito vi spiegheremo cosa siano le medie mobili, le varie tipologie di medie mobili e come usarle al meglio per decodificare il mercato.

Iniziamo dicendo che le medie mobili sono uno strumento di analisi tecnica, per essere precisi sono uno dei migliori indicatori di analisi tecnica.

Nel trading l’utilizzo di delle medie mobili è fondamentale per la buona riuscita delle strategie di trading, tramite la lettura delle medie mobili si può identificare il momento opportuno per aprire e chiudere le posizioni.

Analisi tecnica e medie mobili

Quando parliamo di analisi tecnica classica le medie mobili vengono definite come algoritmi, ovvero dei determinati strumenti che ci permettono attraverso delle determinate formule matematiche di ricavare un indicatore sintetico dell’andamento del prezzo di un determinato mercato.

La media mobile fa parte della famiglia degli indicatori, è basata su formule matematiche. Le medie mobili si focalizzano su una media di dati, inerenti ai prezzi di un Asset finanziario.

Le medie mobili ci consentono di comprendere gli andamenti temporali dei mercati cosi da determinare gli andamenti futuri.

Tipologie di medie mobili

Esistono più tipologie di medie mobili ognuna ha delle caratteristiche precise, di seguito le andremo a spiegare in modo semplice ed efficace.

  • Medie mobili semplici (SMA)
  • Medie mobili ponderate (WMA)
  • Medie mobili esponenziali (EMA)

Esaminiamole una ad una, capendone le differenze e gli utilizzi.

Media mobile semplice

Iniziamo spiegando la media mobile semplice o meglio dette (Simple Moving Avarege). La media mobile semplice è una classica media aritmetica inerente al prezzo.

La si calcola sommando i prezzi di chiusura N e poi dividendo il risultato ottenuto per N

Cosa sono le medie mobili 1

Questo strumento è uno dei più usati, moltissimi trader oggi giorno usano la medie mobili semplici applicate al trading online.

La media mobile semplice viene determinata addizionando i prezzi di chiusura di un dato strumento e ugualmente di un dato periodo e poi lo si divide per il numero di tali periodi.

La media mobile semplice assegna la stessa rilevanza ad ogni singolo prezzo.

Cosa sono le medie mobili 2

Grafico di media mobile semplice

Quando si esamina il grafico si può notare che, se la media mobile semplice in questo caso specifico, va al di sotto di una media mobile con il corpo di una candela e non solo con un’ombra, allora vi è un segnale di rinforzo ribassista

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D’altro canto se lo strumento va al di sopra del corpo di una candela, allora ciò è un segnale rialzista che si sta evidenziando e esiste una grossa probabilità che lo strumento potrebbe iniziare ad aumentare di prezzo.

Media mobile ponderata

Ora che abbiamo capito come funziona la media mobile semplice, andiamo ad analizzare e spiegare le medie mobili ponderate.
Le medie mobili ponderate o meglio dette (Weighted Moving Average) Sono una tradizionale media aritmetica del prezzo.

La media mobile ponderata  è più attenta a dare un peso maggiora ai dati recenti che invece ai dati più lontani.

La formula matematica da eseguire per la media mobile ponderata è la seguente

WMA=(C_1*1 + C_2*2 + C_3*3 +…+ C_n*n)/(1 + 2 + 3 + … + n)

A differenza della media mobile semplice, la media mobile ponderata attribuisce maggior peso ai dati recenti e minore a quelli più distanti. agli valori di una serie, ma comunque il calcolo finale rimane invariato.

Cosa sono le medie mobili
Grafico di medie mobili ponderate

Facciamo un esempio per capire meglio il funzionamento delle medie mobili.

Il periodo che andiamo ad analizzare è di 10 periodi: ad ogni valore assegneremo un peso differente. Questi pesi andranno moltiplicati al valore del dato considerato.

Ipotizzando che il primo periodo avesse un valore pari a 3, andrà moltiplicato per 1 e darà come valore ultimo 3.

Se il quinto periodo sarà 7, secondo la nostra scala di valore, dovremo moltiplicarlo per 5: otterremo quindi un valore ultimo 35.

Infine, tutti i valori ottenuti andranno sommati tra loro, per poi essere divisi per la somma dei pesi utilizzati.

Quindi: (somma dei valori ottenuti) : (somma dei pesi utilizzati).

Esempio. Avendo 3 periodi (5,6 e 7) il risultato deriverà dal calcolo [(5×1)+(6×2)+(7×3)/(1+2+3)], ovvero 38/6 = 6,3333.

La media mobile ponderata è comunque molto criticata, dato dal fatto che non riesce a fornire in modo istantaneo un proiezione immediata e attendibile di ciò che avviene indiretta sul mercato.

 Media mobile esponenziale

La media Mobile esponenziale, a differenza delle due precedenti si ottiene grazie ad un calcolo matematico più complesso, e lo si fa solamente tramite i grafici del PC, questa media mobile esponenziale è maggiormente usata dai professionisti del settore.

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Per eseguire la formula matematica di questa media, vengono presi in considerazione molti più fattori.

Vengono considerati i dati storici che sono presi in esame tutti quanti, tramite una ponderazione esponenziale decrescente.

La considerazione nella media mobile esponenziale è maggiore per i prezzi più recenti.

Per poter calcolare questa media si prendono in considerazione due valori:

  • La media aritmetica;
  • Il coefficiente Alpha il quale rende la media più reattiva.

Per ottenere Alpha si utilizza questa formula matematica:

Alpha = 2/(n+1) n sta per il numero dei periodi

Per ottenere la media esponenziale invece si deve utilizzare la seguente formula:

EMA (m.m.esponenziale) = (Close – EMA precedente) * Alpha + EMA precedente

cosa sono le medie mobili 3Grafico media mobile esponenziale

Come utilizzare le medie mobili

Le medie mobili possono essere calcolate in diversi modi in base alle proprie esigenze.

Le possiamo settare per avere informazioni dei trend a lungo periodo e in questo caso bisogna usare medie mobili che vadano da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 300 giorni( periodi).

La media mobile considerata più affidabile è quella che si concentra sui 20 periodi, infatti questa tipologia è la più indicata per decifrare i mercati inerenti alle strategie Intraday.

Invece se la nostra esigenza è fare una strategia a lungo termine dovremo settarla in un altro modo, ovvero in 200 periodi, questo è il numero dei periodi migliore per il trading a lungo termine.

La lettura della media mobile è estremamente intuitiva

Quando si andrà a leggere il grafico si dovrà solamente osservare la linea che segue l’andamento del mercato.

I segnali della media mobile,rialzista e ribassista

Nel momento in cui andiamo ad esaminare la media mobile è opportuno non farsi sfuggire questi segnali

  • Segnale rialzista: Quando il prezzo del prodotto taglia la linea della media mobile dal basso verso l’alto, questo è sinonimo di segnale rialzista.
    Quando accade questo è opportuno entrare nel mercato aprendo una posizione.
  • Segnale ribassista: Il segnale ribassista è evidenziato quando sul grafico abbiamo un taglio netto della media mobile che va dall’alto verso il basso. In questo caso è doveroso agire in maniera opposta all’esempio rialzista. Nella determinata circostanza si può pensare di entrare nel mercato in modalità short dato che la medie mobile indica un movimento ribassista.

Per concludere le medie mobili sono un ottimo strumento per comprendere il mercato, possono essere usate da sole o insieme ad altri indicatori di analisi tecnica.

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