Oscillatore Stocastico nel trading: Cos’é e come funziona [2023]

L’oscillatore stocastico, è un indicatore tecnico utile ad ottenere successi nel trading online.

Cos’é l’oscillatore stocastico

È un indicatore o grafico efficace nell’individuare nuove possibilità per fare trading di qualità, molto usato dagli investitori online che applicano l’analisi tecnica nei loro trade. L’oscillatore stocastico è presente anche nei mercati del forex, non solo in quello delle azioni. È in grado di analizzare e individuare i massimi e minimi del mercato, ed é utilizzato in sintesi per ‘scovare’ tutti quei segnali di trading definiti come ipercomprato o ipervenduto.

Esprime tutto il suo valore nei grafici commerciali, con risultati sorprendenti, e ogni volta che s’identifica un movimento di salita o discesa bisognerebbe eseguire un’opzione CALL o PUT.

L’oscillatore stocastico ha un valore compreso tra 0 e 100.

Se avremo linee al di sopra dell’80%, ci sarà una situazione d’ipercomprato; con linee al di sotto del 20%, una situazione di ipervenduto.

Ognuno di questi valori può essere trasformato e adattato allo strumento finanziario che abbiamo scelto per fare il nostro trade, perché non ci sono parametri assoluti e mirati da utilizzare con una tecnica piuttosto che l’altra.

Il lato costruttivo ed entusiasmante di fare trading è proprio la strategia da scegliere, da personalizzare in base alla professionalità e conoscenza di ogni singolo trader, così da creare un modello di trade fatto degli strumenti e delle previsioni che più ci si addicono, un modello stocastico appunto.

Possiamo solo sottolineare che ci sono parametri più in uso di altri, che possono operare meglio ma che non garantiscono guadagni sicuri al 100%. Con l’immagine seguente ci aiutiamo ulteriormente nella spiegazione del concetto di modello stocastico.

Precisiamo che l’indicatore stocastico è, come per gli altri indicatori di trading, uno degli strumenti più usati per fare previsioni di mercato, e come per tutti gli altri, non possiamo considerarlo infallibile. Consigliamo quindi di usare in contemporanea diversi strumenti d’analisi per le proprie previsioni di trading online.

Il calcolo dell’oscillatore stocastico e la sua formula

Approfondiamo dettagliatamente come si calcola e rappresenta un oscillatore stocastico all’interno di un diagramma.

Come prima analisi è da sottolineare che è caratterizzato da due curve: 1° Curva: detta fast stochastic o % di k line identificabile in quella di colore blu nel sottostante grafico.

La formula per ottenerla si sviluppa in questo modo: % K = 100 * [(CHIUSURA – MINn) / (MAXn – MINn)]

con:

• MINn = minimo degli ultimi n giorni;
• MAXn = massimo degli ultimi n giorni;
• CHIUSURA = prezzo di chiusura di oggi.

Con questa formula ci è più chiaro che l’oscillatore stocastico si costruisce relativamente alla fascia d’ampiezza delle candele, mettendo a confronto il prezzo della chiusura con il prezzo minimo, nell’arco di tempo costituito da altrettanti periodi (pari per esempio a 15) e successivamente il prezzo massimo dello stesso insieme di periodi (sempre 15).

Sostituendo alle lettere i numeri ci accorgeremo che: %K = 100[(C − L15)/(H15 − L15)]

2° Curva: detta slow stochastic o % D line; filtrando i movimenti mutevoli del fast stochastic, disegna una media della % K line. La media mobile considerata, quasi sempre è rappresentativa di 3 periodi, e ha l’obiettivo di produrre un effetto. Scopo principale della media mobile è proprio quello di generare un effetto di sovrapposizione con la linea %K.

% D line = media mobile (% K).

Ora è lecito domandarsi che significato abbia la %K?

La %K riproduce, nel periodo di tempo preso in esame, la percentuale del prezzo della chiusura.

A seguire l’analisi del grafico.

Notiamo che, la linea blu di ipervenduto e quella rossa di ipercomprato, si collocano ai livelli 20 e 80 del campo d’azione.

Da qui la genesi delle 3 zone di cui parlavamo precedentemente che in analisi avremo:

1. Prima zona con range 0-20: Se lo stocastico si posiziona in quest’area, il segnale che rilascia è di tipo trend in continuo ribasso. Con valore meno di 20 avremo un quadro d’ipervenduto, una situazione destinata a cambiare a breve, con ovvia inversione rialzista.
   In una posizione, invece, di valore superiore al 20, avremo il verificarsi probabile di un’inversione di tendenza;
2. Seconda zona con range 20-80: Quest’area, tra il livello 20 e l’80, è una zona considerata neutra per l’oscillazione. Generalmente succede spesso che il trader valuti il prolungamento del trand fino a toccare la soglia dell’80;
3. Terza zona con range 80-100: Quest’ultima area è la zona compresa tra i livelli 80-100 dove facilmente troveremo trend al rialzo.

Con i prezzi ai massimi avremo, in questa situazione, un quadro d’ipercomprato, con probabile inversione ribassista.

In breve:

Siamo entrati in contatto con una condizione d’ipervenduto e una d’ipercomprato, in attesa che l’oscillatore stocastico collochi le proprie linee nello spazio d’azione tra le due condizioni estreme (20-80) avendo così:

• Un prezzo in condizioni d’ipercomprato, che si ritraendosi nuovamente, ci indica la strada giusta per investire comprando;
• Un prezzo in condizioni d’ipervenduto, ci indica la strada giusta per investire Vendendo.

Analizzate nello specifico le 3 zone, usare questo indicatore significa, per un trader, mettere in evidenza le aree d’inversione del trend, cioè:

1. tendenza al ribasso (livello 80);
2. tendenza al rialzo (livello 20).

Nell’analizzare ancora il grafico, ci accorgiamo che, sovrapponendosi, le due linee creano degli incroci. Questo è un passaggio da tenere in considerazione, perché, nel caso in cui la tendenza della linea blu cambi il suo corso incrociando la linea rossa, avremo un segnale d’acquisto.

Il calcolo stocastico sarà: % D line incontra % K line.

L’oscillatore stocastico ci aiuterà anche nello scoprire divergenze che porteranno a un cedimento del trend, ben rappresentato dal seguente grafico, che mostra due massimi con un indicatore che, invece, indica un movimento al ribasso.

Varianti di indicatori stocastici

Focalizziamo ora la nostra attenzione sui diversi tipi di oscillatore stocastico, che riconosciamo in 3 tra i più famosi.

1. stocastico lento o low stocastic;
2. stocastico veloce o fast stocastick;
3. stocastico completo o full.

Sostanzialmente la differenza tra i primi due è che, lo stocastico lento, è meno influenzabile dalle oscillazioni dei prezzi, di conseguenza ci invierà meno falsi segnali.

Spieghiamone il funzionamento in breve.

L’oscillatore stocastico veloce, che raffiguriamo con la linea blu, è dato dal rapporto in percentuale tra il prezzo di chiusura e una certa forbice di prezzo. La sua caratteristica di iper reattività lo rende però di difficile applicazione, proprio per la sua qualità che ne fa un difetto.

Nel caso dell’oscillatore stocastico lento invece, la linea della %K è costruita come media mobile. Il frangente utilizzato è posto pari a 3 periodi della linea %D.

L’oscillatore stocastico completo, è l’indicatore più usato tra i vari traders. Con quest’indicatore potremo impostare tutti i valori indispensabili e il numero di periodi da considerare (ovvero il il numero di periodi di %K e del %D) per il nostro trading.

I parametri di precisazione dell’oscillatore stocastico

Il suo nome è la sua natura, cioè un oscillatore che si muove in un insieme, stabilito a priori, di valori compresi tra 0 a 100.

Che sia di fronte a un titolo al ribasso o al rialzo, l’oscillatore stocastico oscillerà comunque tra 0 e 100. I prezzi vanno monitorati sempre, e anche se posizionati nelle zone di ipercomprato e ipervenduto, non è scontato che ci possa essere un’inversione di tendenza nel giro di poco tempo, anzi quando l’indicatore si colloca in queste zone è perché si trova di fronte a trend sostenuti, solidi e ben definiti.

Di conseguenza l’oscillatore conserverà, per un periodo generalmente lungo, una collocazione stabile e fissa in questa zona. Bisogna fare attenzione quindi a non usarlo in maniera scontata e automatica quando individua segnali contro trend. Di contro, nelle fasi di non trend o fasi laterali, rappresenta un perfetto indicatore di segnali.

L’oscillatore stocastico in un non trend o fase laterale

Nel successivo grafico è analizzata la fase laterale al ribasso di X titolo.

I primi 4 movimenti sovrapposti, ci spingono a pensare fortemente che il titolo stia entrando in una fase laterale. Osservando bene il grafico, il movimento delle linee non è lineare convogliato in un’unica direzione, ma è in continua trasformazione, con sovrapposizioni in alcuni punti.

Ora non ci resta che individuare:

• 2 punti sulla parte superiore;
• 2 punti sulla parte inferiore.

Individuate le trend line, le possiamo tracciare. Da adesso in poi, ogni volta che il nostro titolo toccherà la trend line inferiore, in fase cioè d’ipervenduto, dovremmo comprarlo. Al contrario, in fase d’ipercomprato, ogni volta che il nostro titolo toccherà la trend line superiore, dovremmo venderlo.

Oscillatore stocastico in un mercato in tendenza

Ricapitolando quello fin qui detto, possiamo sconsigliare l’uso dell’indicatore stocastico, per effettuare un contro trend, in tutti i casi in cui si stia prospettando una buona tendenza al rialzo o al ribasso. È bene utilizzare l’indicatore nelle fasi di trend solo nel momento in cui si sia creata una tendenza ben definita.

La tendenza ci darà un successivo ritracciamento che, grazie a l’ausilio dell’oscillatore stocastico, ci aiuterà a cercare di riprendere la direzione del trend iniziale per riagganciare la fine della correzione. Il grafico seguente sarà chiarificatore di quanto detto ora, con un indice che, in maniera sostenuta, si sposta verso il basso. Questo potrebbe farci supporre che la tendenza continuerà in questa direzione, verso il basso, nonostante i leggeri segnali di correzione in arrivo.

Analizzando il grafico avremo conferma, quindi, di quanto detto, ovvero che la tendenza ribassista è confermata, con previsioni a lungo termine. Ora è da tenere in considerazione la fase di rimbalzo dei prezzi, aspettandoci un probabile rialzo degli stessi, con orientamento verso la zona d’ipercomprato.

Nel grafico la linea rossa e la blu s’intersecano nell’area d’ipercomprato, generando il segnale short (lo spazio cerchiato in rosso nell’immagine sopra). È fondamentale ora scegliere una tendenza ben definita, perché le possibilità che il trend continui in questa direzione, sono molte.

Oscillatore stocastico: pregi e difetti

Pregio dell’indicatore è che, quando il trend è in una fase laterale forte, sa indicare i momenti d’ipervenduto e d’ipercomprato, di conseguenza l’andamento dei prezzi avrà un’inversione.

Difetto, dell’indicatore è che, i trend in rialzo o ribasso, che si generano sono chiaramente delineati, possono durare da giorni a settimane, e in questo lasso di tempo indefinito avremo troppi falsi segnali di vendita o acquisto. Concludendo l’oscillatore stocastico si muove su 3 principali strategie e può essere utilizzato da solo o insieme ad altri strumenti specifici per il trading online.

Usato solo per studiare le divergenze di mercato sarà necessario accostarlo a un altro metodo di previsione, prima di aprire un’operazione di trading. Consigliamo di utilizzarlo come rafforzativo alla propria analisi in contemporanea con altri strumenti di analisi tecnica per la previsione di un investimento vincente.

Fare molta pratica per trarne il massimo profitto!

Considerazioni finali

Le considerazioni d’obbligo da fare a questo punto dell’argomento è che, l’oscillatore stocastico, è un indicatore molto apprezzato e conosciuto tra i traders, perché, con le sue previsioni auto realizzanti, è lo strumento con più probabilità di successo rispetto agli altri indicatori.

Famoso anche perché è sul mercato del trading da molto tempo. Saperlo sfruttare bene porta grandi vantaggi come imparare con determinazione a rilevare le situazioni di ipervenduto e ipercomprato.