SMI Ergodic Indicator funziona davvero?

L’analista William Blau dichiarava che il trading tecnico può essere sfruttato solo se sono disponibili buoni strumenti.

Gli strumenti di un buon trader sono l’esperienza, il giudizio e una gerarchia matematica fornita da un buon programma di trading per computer.
William Blau

L’analista tecnico William Blau è il padre di SMI Ergodic Indicator. L’indicatore SMI  è stato sviluppato e stato introdotto nel Gennaio del 1993. Oltre che aver messo a punto L’indicatore SMI, l’analista Blau ha scritto un trattato dal titolo “ prezzi, momentum e divergenze” pubblicato nel 2001. L’indicatore SMI è un indicatore di analisi tecnica, per i trader che si affacciano al trading online è importantissimo, se non che fondamentale studiare l’analisi tecnica, l’analisi fondamentale e il money management. 

Prima di addentrarci nella spiegazione tecnica dell’indicatore SMI, qualche cenno di analisi tecnica e dell’analisi fondamentale,

Analisi tecnica

L’analisi tecnica è lo studio dell’andamento dei prezzi dei mercati, tramite l’uso di appositi indicatori e oscillatori. Le rappresentazioni grafiche usate nell’analisi tecnica sono importantissime per aiutare i trader ad aprire e chiudere le posizioni, per comprendere le oscillazioni dei mercati.

Analisi fondamentale

L’analisi fondamentale studia tutti gli eventi micro e macro economici che hanno qualche impatto sul mercato scelto. L’analisi fondamentale valuta la solidità patrimoniale delle aziende e la redditività, di solito questo tipo di analisi è applicata alle grandi società quotate in Borsa.

Cos’è e come funziona l’indicatore SMI

L’indicatore SMI (Smart Money Index o Smart Money Flow Index)
è un indicatore che mette in evidenzia quale sia l’atteggiamento degli investitori esperti (smart money) in una determinata fase di mercato, basandosi su pattern di prezzo intraday.

Il trading intraday sarebbe un approccio al profitto nel brevissimo tempo. Infatti chi opera con il trading intraday andrà ad aprire e chiudere le posizioni entro la giornata.

I mercati a cui si rivolge il trader che fa trading intraday, sono mercati molto volatili e liquidi, ovvero con acquisti e vendite veloci, e ugualmente con cambi repentini di prezzo.

L’indicatore SMI è stato ideato per sfruttare gli investimenti degli investitori esperti, i quali non lasciandosi trasportare dalle emozioni e non seguendo in modo eccessivo le notizie economiche, hanno un altro approccio al trading. questa tipologia di investitori sceglie invece in modo accurato quando acquistare e quando vendere.

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L’SMI è un indicatore che si basa sulle vendite e gli acquisti che vengono fatti a fine giornata.

In quel determinato lasso di tempo non vengono fatti movimenti detti emotivi, ma gli acquisti e le vendite sono soggette al loro valore reale.

Come applicare l’indicatore SMI ad una strategia di Trading

L’indicatore SMI ha come strategia di considerare solamente i movimenti che non siano mossi dall’emotività, ecco perché non si basa sui movimenti finanziari dell’inizio della giornata, ma di quelli di chiusura.

L’indicatore è costituito da due curve, La prima viene detta %K line anche non essendo un indicatore di velocità segnala con relativa precisione nuovi massimi o nuovi minimi relativi, la seconda detta %D line disegna una specie di media mobile esponenziale della % K line, e serve ad ammorbidirla poterla interpretare meglio.

smi indicatore

Nell’immagine sovrastante un esempio dell’indicatore SMI

Come calcolare l’indicatore SMI

Per calcolare l’indicatore SMI bisogna effettuare questa formula base:

Valore SMI = SMI di ieri- rialzo o ribasso di inizio seduta + rialzo o ribasso di fine seduta.

 In questo esempio, un valore di ieri dello SMI a 1.000 e che il FTSE Mib abbia avuto un introito di  50 punti nella prima ora di negoziazioni e lasciato 30 punti nell’ultima ora, il valore dell’indicatore SMI di oggi sarà:

1.000 – 50 + (-30) = 920

Inoltre ricordiamo che l’indicatore SMI non presenta soglie di attenzione massime o minime.

Per comprendere L’indicatore i trader dovranno confrontarlo costantemente con l’andamento di mercato, facendo caso se l’indicatore SMI aumenta rapidamente mentre il mercato di riferimento scende.

Questo significherebbe che gli investitori esperti non sono soggetti a componenti emotive, invece d’altro canto i trade alle prime armi si. Per definire meglio questo indicatore lo potremmo definire come indicatore di trend.

L’SMI è un indicatore di trend?

Si! Gli indicatori di trend sono molto importanti per supportare i trader nella decodificazione di una determinata tendenza sul mercato.

Infatti l’SMI diventa fondamentale come indicatore di tendenza, ed il suo valore può essere letto correttamente se confrontato con l’andamento generale del mercato di riferimento.

indicatori di trend

Nell’immagine sovrastante un esempio di indicatore di trend

Nello specifico se il valore dell’indicatore Smart Money Index è in discesa mentre il mercato aumenta lo strumento indica un trend ribassista; se il valore dell’indicatore Smart Money Index è in salita mentre il mercato è in discesa lo strumento indica una tendenza al rialzo.

Per avere una maggiore precisione è opportuno accostare L’indicatore SMI ad altri strumenti di analisi tecnica.

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