TRIX oscillatore tecnico: conviene utilizzarlo?

L’oscillatore tecnico TRIX (Triple Exponential Average) è stato sviluppato nei primi anni ottanta da Jack Hutson uno degli editori della rivista Technical Analysis of Stocks and Commodities.

Il TRIX è un oscillatore di “momentum” ed è stato progettato per individuare i movimenti di prezzo considerati totalmente insignificanti quantomeno di minima rilevanza. E’ utilizzato per capire le variazioni in percentuale in una media mobile tripla.

Il TRIX può essere utilizzato come Oscillatore che come Indicatore

Il TRIX usa tre medie mobili Questo perché, quando viene applicato al triplo livellamento delle medie mobili riesce a captare i segnali più insignificanti dei movimenti dei prezzi nel determinato Asset.

Il TRIX è diventato velocemente un indicatore di largo utilizzo, viene usato in borsa e nel Forex.

Una corrente di trader accomuna il TRIX all’indicatore MACD, ma noi vogliamo porre una differenza tra i due strumenti di anali tecnica, la differenza principale è che le uscite del TRIX sono molto più morbide grazie al triplo livellamento della media mobile esponenziale.

Il TRIX viene utilizzato per identificare i mercati ipervenduti e ipercomprati, ma è anche usato come indicatore momentum.

L’oscillazione del TRIX è intorno allo Zero.

Come usare il TRIX nei grafici

Quando lo si usa come Oscillatore, un valore positivo indica un mercato ipercomprato nel lato opposto se vi è un valore negativo vuole indicare un mercato ipervenduto.

Invece se il TRIX viene utilizzato come Indicatore di quantità di moto “momentum“, un valore positivo indica che la quantità di moto aumenta mentre un valore negativo suggerisce che la quantità di moto diminuisce.

Questo indicatore è soggetto a molte differenti e divergenti opinioni.

Molti analisti ritengono che quando TRIX attraversa sopra la linea dello zero, vuol dire che dà un segnale di acquisto e d’altro canto quando si chiude sotto la linea dello zero, dà un segnale di vendita.

Ogni divergenza tra prezzo e TRIX può indicare importanti punti di svolta nel mercato.

​Il TRIX è un algoritmo centrato sullo zero, quindi può assumere valori positivi o negativi, fluttuando attorno al suo valore medio. La sua particolarità è quella di riuscire a filtrare i piccoli movimenti di assestamento di uno strumento finanziario, che sono poco significativi rispetto al suo trend principale.

Per fare questo bisogna scegliere un certo numero di periodi su cui calcolare la media mobile: una volta fatto ciò questo strumento filtrerà tutti i cicli più brevi del periodo scelto.

La formula matematica del TRIX

La formula matematica per il calcolo del TRIX è la seguente:

  • E1 = EMA (prezzo, periodo)viene prima calcolata, sui prezzi di chiusura, una prima media mobile di tipo semplice
  • E2=EMA (E1, periodo) su questa prima media viene poi calcolata una seconda media mobile di tipo esponenziale
  • E3=EMA( E2, periodo) su questa terza media (EMA2) viene calcolata la variazione percentuale a 1 giorno (e si ottiene il Trix):

Il valore del Trix, quindi, è dato dalla seguente formula:

TRIX= (E3 – E3 precedente) / E3 precedente

La formula si basa sulla tripla media mobile esponenziale (EMA3) calcolata sul prezzo di chiusura del nostro Asset.

Venendo utilizzata in questo modo il nostro oscillatore risente di meno della volatilità della media, e di conseguenza è meno influenzata da movimenti forti dei prezzi.

La conseguenza è che quando l’oscillatore si muove parecchio, quel movimento diventa ancora più significativo.

Di solito le medie mobili esponenziali vengono messe a punto tra 14 o 15 periodi, ma chiaramente tali valori possono essere modificati in base alle proprie esigenze.

Ogni trader può personalizzare e modificarle a seconda dell’orizzonte temporale di riferimento.

I Segnali di Trading del Trix

I segnali generati dal TRIX girano adiacenti all’attraversamento dello zero:
Quando l’oscillatore passa da valori negativi a valori positivi si ha un segnale di acquisto;
nel senso contrario passando da valori positivi a negativi si ha un segnale di vendita.

Oltre a questi segnali con il TRIX è possibile tracciare una media mobile di periodo più breve. Questa media mobilie breve serve per cercare di anticipare i movimenti del TRIX. Può essere usata anche per anticipare e captare a sua volta segnali di acquisto o di vendita.

Il metodo descritto in precedenza non è molto efficace ai fini delle operazioni di trading.

Molto più utile risulta l’utilizzo del TRIX sfruttando le divergenze che si vengono a manifestare tra oscillatore e prezzi.

Il TRIX può essere utilizzato per anticipare punti di inversione all’interno di un trend sfruttando la divergenza dello stesso rispetto alla line del trend dei prezzi.

TRIX oscillatore tecnico

Esempio grafico dell’ TRIX

Andamento Trix in 4 fasi

Riassumendo: l’andamento ciclico del TRIX può essere riassunto in queste 4 fasi:

  1. Nel momento in cui i prezzi vengono da una discesa di una certa  intensità il Trix è orientato al ribasso e si trova sia sotto la sua linea di equilibrio sia sotto la sua Trigger Line. Se il mercato perde momentum, ossia riduce la sua velocità di caduta, l’indicatore disegna divergenze positive, che spesso segnalano l’esaurimento del trend negativo e anticipano l’inizio di un rimbalzo;
  2. Il TRIX fornisce poi un segnale di forza (long) quando incrocia, dal basso verso l’alto, la sua Trigger Line ( media mobile) vuol dire che si sta migliorando e sul mercato si registra un rafforzamento rialzista, con l’ingresso sul mercato degli investitori  seguono  il trend ;
  3. I prezzi si girano al rialzo e il TRIX, che già si trovava sopra la Trigger Line, si porta sopra la sua linea di equilibrio, segnalando la presenza di un trend positivo. Il mercato prosegue nella sua salita finché non compaiono divergenze negative. Le divergenze segnalano che il trend sta perdendo momentum, situazione che spesso anticipa la formazione di un massimo significativo e l’inizio di una flessione;
  4. Quando il TRIX fornisce un primo segnale negativo ovvero (short) è quando incrocia, dall’alto verso il basso, la sua Trigger Line. Il quadro tecnico sta quindi peggiorando e sul mercato si registra un rafforzamento della pressione ribassista. I prezzi proseguono nella loro discesa e tornano al punto 1.

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